沪深300股指期货动态套期保值率研究

摘要：

本文的研究克服了以往静态套期保值率的不足,对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了系统性的研究;先后探讨了分位数回归和状态空间方程,并在此基础上推导了动态套期保值率;实证结果表明,基于动态套期保值比传统静态套期保值的效率有了较大程度的提高.

关键词：动态套期保值率、分位数回归、状态空间方程

在线出版日期：2016-11-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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