中国粮食价格波动特征研究——基于ARCH类模型

摘要：

粮食作为关乎国计民生的重要商品,其价格波动对一国的经济安全和人民日常生活有重要影响.本文针对我国2002年1月至2013年12月粮食市场价格月度数据,运用ARCH类模型对不同粮食品种价格收益率波动规律进行分析,研究发现大豆市场价格收益率存在明显的波动集簇性争非对称性特征,玉米市场价格收益率存在高风险高回报的特征.

关键词：粮食价格、价格波动、ARCH类模型

在线出版日期：2015-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：64-66,88