密度预测法在价格指数预测中的应用

摘要：

价格指数是衡量物价波动的重要指标,特别是居民消费价格指数和商品零售价格指数,近年来受到广泛关注.如能预测出价格指数的大致走势,将对决策者和居民都具有重大意义.与点预测和区间预测相比,密度预测包含的信息更多,得到的预测结果也更有价值,因而值得在价格指数预测中加以应用.将密度预测法与常用的时间序列模型相结合,并考虑预测误差可能存在的一阶马尔可夫性质,可实现较好的预测效果.

关键词：密度预测、价格指数、GARCH模型、一阶马尔可夫性质

在线出版日期：2015-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：16-19