我国证券市场特质性波动率的信息含量研究

摘要：

本文研究我国证券市场中特质性波动率是否具有信息含量.分析结果表明:我国证券市场的特质性波动率对未来净资产收益率和每股收益均有较好的预测作用,但对标准化的未预期盈余无预测作用.

关键词：特质性波动率、信息含量、业绩预测

资助基金：中国人民大学科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金资助项目成果12XNH008

在线出版日期：2013-05-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：53-55,68