基于Box-Jenkins法的煤炭价格预测研究

摘要：

Box-Jenkins法在国内和国外得到了广泛的运用,本文以秦皇岛煤炭市场的山西优混的周价格时间序列为研究对象,运用Box-Jenkins法,建立了短期煤炭价格的ARMA(1 2 1)模型,通过拟合与检验,证明模型的效果是较好的,并用之进行了短期煤炭价格的预测,结果也表明,该模型的预测结果是比较准确的,是合乎煤炭价格风险管理的基本要求的.

关键词：时间序列、煤炭价格、模型、预测

分类号：F7(贸易经济)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：10-11,26