中国物价波动的非线性特征分析
2011年诺贝尔经济学奖获得者Sargent和Sims(1977)提出了动态因子模型.他们指出”工业产出增长率、失业率、就业率以及批发价格指数等美国的季节宏观经济变量变动的80％以上可以用两个动态因子来解释”.利用动态因子模型不仅可以解决模型的不可识别问题,而且可以使模型在包含更多信息的同时不出现参数过多的问题.景气指数法是各国政府和企业研究经济周期波动,评价、分析宏观经济发展状态的有效方法.Stock和Watson (1989)在动态因子模型基础上提出了S-W景气指数(SWI),和以前的CI、DI等传统的景气循环测定方法相比有了根本性的改进.高铁梅等(1994)利用SW型景气指数得到我国的相关指数是可行的.韩艾等(2010)利用广义动态因子模型得到我国金融周期的一致景气指数.
2014-08-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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