基于变结构KMV模型的商业银行风险承担度量研究

摘要：

以16家在沪深股票市场上市交易的商业银行为样本,引入资产价格变结构点非参数检验方法,基于变结构KMV模型对商业银行风险承担进行度量.实证研究结果表明,在2007-2013年,上市商业银行的资产价格表现出显著的变结构特征,相对于不良贷款率、加权风险资产占总资产比例以及Z指数等风险承担度量指标,基于变结构KMV模型的风险承担度量方法有更强的前瞻性,其风险预警功能相对较强.

关键词：商业银行、风险承担、变结构KMV、度量模型

分类号：F832.33(金融、银行)

在线出版日期：2016-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：109-122