基于TailVaR的我国保险公司经济资本度量研究

摘要：

经济资本集中反映企业整体层面上的风险,是企业风险管理的有效途径与重要手段.使用TailVaR方法基于正态分布与伽马分布对我国保险公司的经济资本进行测算,既满足风险度量一致性原则,又克服了风险损失率单纯依赖正态分布的假设.研究结果表明我国保险公司所需的经济资本量存在较大差异,保险公司的风险管理水平极为不同,保险公司需要建立经济资本为核心的风险管理框架以有效应对风险损失.

关键词：经济资本、TailVaR、一致性风险度量、企业风险管理

分类号：F840.32(保险)

资助基金：国家社科基金重点项目11AJY014;教育部人文社科基金规划项目10YJA790190;对外经济贸易大学国家企业风险管理创新团队项目73000010

在线出版日期：2012-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：148-156