基于证据理论的我国银行操作风险度量体系研究

摘要：

当前操作风险已成为商业银行面临的主要风险之一,对操作风险的度量和评价是银行防范经营风险的核心.对于操作风险度量中的不确定信息处理,利用证据理论量化并合成来自不同信息源(专家)的评价信息对提高决策准确度具有重要意义.采集各类专家的领域知识和背景经验,利用证据理论建立银行操作风险的识别框架和评价指标,利用证据体的距离测算各个基本可信数的权重,采用加权平均系数修正Dempster合成法则对银行操作风险的专家评判信息进行合成,得到最终的风险监控水平的度量.3家银行的实证检验该方法对银行操作风险的度量和评价更加有效.

关键词：操作风险、DS证据理论、修正系数、加权合成、风险分值

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：安徽省科技厅软科学基金03035005;安徽省人文社科规划重点项目2004SK003ZD;安徽省自然科学基金050460403;合肥工业大学校科研和教改项目041103F

在线出版日期：2008-06-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：128-133,152