基于风险规避下的我国养老保险基金投资组合模式的构造

摘要：

本文以风险规避为切入点,从投资风险与收益相结合的角度对我国养老保险基金的投资组合进行了理论上的分析,得出了养老保险基金投资风险-收益的几何模型,在此基础上针对养老保险基金投资风险厌恶的特殊性,对该几何模型的量化分析进行了分析与讨论,确定了养老保险基金投资的最优证券组合的轨迹与投资方案选择.

关键词：养老保险基金、投资组合、风险规避

分类号：F224.12(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家哲学社会科学基金04CTJ005

在线出版日期：2006-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：151-157