赫斯特指数的分析与应用

摘要：

基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指数为研究对象,通过对深成指的赫斯特指数的研究,结果表明该股票指数遵循有偏的随机游走(分形布朗运动)而非传统的随机游走模式.

关键词：赫斯特指数、重标极差(R/S)、V统计量

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2005-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：134-138