不同的分组方法对赫斯特指数的影响

摘要：

赫斯特指数的计算过程需要对研究的时间序列数据进行分组,而不同的分组情况对赫斯特指数会产生不同的影响.以深圳股票市场1997-2001年的日收盘成分指数为例,表明组内数据为15个左右时计算的赫斯特指数的可信度较高,但不同的分组方法却不会使结论发生质的变化,仅是量的改变.

关键词：赫斯特指数、分组方法、重标极差(R/S)分析、V统计量

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2005-03-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：135-139