浮动利率结构下的远期定价与风险管理

摘要：

在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型.结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较.同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险,提出切实可行的风险管理方法.

关键词：浮动利率、相对稳定利率、远期定价、风险管理

分类号：F830.4(金融、银行)

资助基金：教育部科学技术研究项目02JAZJD790008

在线出版日期：2005-03-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：131-134