论商业银行资产负债优化的资本约束

摘要：

本文以新巴塞尔协议对资本约束的有关要求为背景,深入探讨了商业银行风险损失与其资本准备的关系.研究认为商业银行资产负债管理必须受到经济资本的约束,其非预期损失必须控制在经济资本范围以内,论文还引入VaR框架对商业银行资产负债管理和优化的资本约束条件作了定量分析,为在实践中计量和控制风险提供了具有较强操作性的方法.

关键词：新巴塞尔协议、经济资本、风险价值

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2005-03-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：67-73