不确定条件下资本预算最优化模型研究

摘要：

本文在马柯维茨模型(Markowitz Model)和夏普(Sharpe)等提出的资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model CAPM)的基础上,提出了以均值和方差为基础的马柯维茨-夏普资产组合最优化模型(Markowitz-SharpeOptimizationModel),并结合确定条件下项目投资资本预算最优化模型和项目投资预算的特点,推导出了不确定条件下以净现值和绝对离差为决策基础的资本预算最优化模型.

关键词：马柯维茨模型、资本资产定价模型、资本预算最优化模型

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：103-105