基于社会网络模型的大豆类期货与现货市场关联性研究

摘要：

大豆及其制品的豆粕、豆油关系国计民生.中国豆类期货市场也相继推出,大豆类期货体系初步形成,在价格发现、规避风险等方面发挥了重要作用,但是近年来期货市场价格波动频繁给利益相关者带来了巨大的风险.基于此,通过建立VAR模型进行非线性格兰杰因果检验,基于检验结果建立社会网络模型分析期货与现货市场之间的关联性.结果表明:中国大豆产业链上价格发现功能有效,期货与现货市场之间关系密切;所建立的社会关联网络稳健且效率高,豆油期货与现货在整个网络中处于最核心的地位,对其他价格信息的传递起到中介作用.最后,根据结论提出了相应的对策建议.

关键词：社会网络分析法(SNA)、非线性格兰杰因果检验、BDS检验、农产品期货-现货、大豆

所属期刊栏目：18

分类号：F224.0;F830.91;D912.2

资助基金：国家社会科学基金18ZDA074

在线出版日期：2022-12-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：13-20