基于定时出场的趋势交易策略优化研究

摘要：

量化交易逐渐成为证券期货市场的热门发展方向,基于各类数据进行定量分析,构建交易策略,有利于减少主观交易偏差,获得更稳定的收益.趋势交易策略是一类典型的交易策略,但如何平仓退出市场,获得趋势带来的收益是趋势交易策略的基础问题.定时出场是一类特殊的出场方式,有利于避开价格持续波动带来的反复止损问题,经常在趋势的左侧出场.本文基于定时出场,构建了趋势交易策略,并收集期货历史数据,进行回测及实证研究,证明了该策略的有效性.

关键词：量化交易策略;趋势交易;定时出场;实证研究

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2022-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：140-142