混沌和汇率(一)
混沌汇率模型是建立在离散时间(差分方程)基础上的结构模型,它说明利用传统的假设(PPP,利率平价等)以及在动态方程中引入似乎合理的非线性特性能够得到一种能够引起混沌运动的模型.然而,没有人对这种模型做过估计,结论只是建立在模拟的基础之上,它的实证有效性没有被检验过.本文建立了连续时间(汇率很显然是连续可变的)的汇率模型,把它作为三微分方程的非线性组,并分析其理论特性(稳态,稳定性等).然后用意大利数据计量估计本模型的连续时间,并且检验可能存在的混沌运动.本论文也指出对已建立非线性微分方程组的经济模型进行连续时间估计是一个非常有用的专业工具
混沌、汇率、连续时间计量经济学
2012-09-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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