高维协方差矩阵的估计对最优资产组合投资分配的影响

摘要：

高维度在许多统计学问题中是很常见的。用渐近框架来查验协方差矩阵估计，随着样本容量n的增加，维度p趋向∞。由于p和K对基于模型的协方差矩阵估计器性能的影响，在适当的假设下，证实了这种基于模型的协方差矩阵估计器的收敛速度和渐近正态性。我们将该估计器的性能与样本协方差矩阵的性能进行了对比，明确了该因子法在哪些情况下从本质上提高了或轻微地提高了其性能。

关键词：因子模型、发散性维度、协方差矩阵的估计

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：369-369,372