支付红利下期权定价模型分组显式差分的并行计算方法

摘要：

支付红利下期权定价模型(Black-Scholes方程)数值解法的研究具有重要的理论和实际意义.给出支付红利下期权定价模型的分组显式(group explicit,GE)差分方法,在改进的Saul'yev不对称差分格式基础上,构造了支付红利下期权定价模型GE差分格式,进而构造出交替分组显式(alternating group explicit,AGE)差分格式.理论分析和数值试验表明,GE格式是条件稳定的,AGE格式是绝对稳定的.数值试验显示,AGE格式大幅度提高了计算速度,其计算时间约为改进的不对称差分格式的1/2,表明研究给出的AGE有限差分的并行计算方法对求解支付红利下期权定价模型有效.

关键词：金融数学、支付红利下期权定价模型、分组显式差分格式、交替分组显式差分格式、并行计算、数值试验

所属期刊栏目：8

分类号：O241.8(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金11371135

在线出版日期：2021-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：1403-1416