股票交易市场中Cox比例风险模型的应用

摘要：

将Cox比例风险模型应用于股票交易市场,旨在获得影响股票生存时间的重要影响因素.以上证100指数所对应的基本成分股为研究对象,观测时间为2014年1月至2014年4月.首先,自定义股票的生存时间,得出每支股票的生存时间和生存状态;其次,分析影响每支成分股交易价格的13个财务指标两两之间的相关系数,结果显示,某些协变量之间的相关性较强,而另一些协变量之间的相关性较弱,因此对协变量进行变量选择非常必要;然后,利用坐标下降算法对带有惩罚函数的最小绝对值压缩与选择(least absolute shringkage and select eprator,Lasso)型偏似然函数进行计算,再用交叉检验方法选出合适的惩罚系数,得到影响股票生存时间的重要协变量;最后,利用似然比检验法进行参数检验,取检验水平0.05,检验通过,说明利用Lasso方法选择的影响股票生存时间的重要协变量是合理的.

关键词：数理统计学、Cox比例风险模型、变量选择、交叉检验、上证100指数

所属期刊栏目：8

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项;中央高校基本科研业务费专项

在线出版日期：2021-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1344-1350