g-h分布和极值理论下的VaR估计

摘要：

为解决金融资产收益序列数据的尖峰厚尾性,在研究g-h分布一些特性的基础上,给出基于g-h分布的风险价值(risk at value,VaR)的估计,并比较了在极值理论下VaR值的估计.理论分析表明基于g-h分布的VaR值的估计更能准确描述资产收益率的变化.

关键词：概率论与数理统计、风险价值、g-h分布、极值理论

所属期刊栏目：6

分类号：O211(概率论与数理统计)

在线出版日期：2021-11-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1192-1197