我国鸡蛋现货价格与期货价格的动态关联性研究

摘要：

基于2013年11月8日至2016年10月11日我国鸡蛋现货价格和大连商品交易所(DCE)鸡蛋期货价格的日度数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,对鸡蛋现货价格和期货价格之间的动态关联性进行了分析.结果发现:我国鸡蛋现货价格和期货价格的波动具有非对称性;鸡蛋现货价格和期货价格的波动衰减速度缓慢,前期波动对后期波动影响较大;我国鸡蛋现货价格和期货价格之间的动态关联性较小,鸡蛋期货市场的价格发现功能不明显.建议完善并促进鸡蛋期货市场的发展,进一步发挥鸡蛋期货市场规避风险的作用.

关键词：期货价格、现货价格、动态关联性、贝叶斯DCC-GARCH模型

所属期刊栏目：39

分类号：F326.3(中国农业经济)

资助基金：科技创新工程项目;现代农业产业技术体系建设专项

在线出版日期：2017-03-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：41-45