新阶段的人民币期权组合管理

摘要：

人民币期权自从2011年4月开展以来,蛰伏期后逐渐进入大众视野.市场交易量快速增长,银行间年交易量从10亿美元发展到去年的近3000亿美元.交易主体日益丰富,银行间会员达到60家,占远掉期会员总数的一半.客户范围逐渐扩大,接受度日渐提高,客户从单纯的买入卖出期权发展到逐渐接受多种形式的期权组合.期权市场发展的同时,人民币汇率波动增强,8.11汇改以来人民币汇率双向波动加剧,日间和隔夜波动率较以往大幅提高.

机标关键词：人民币汇率、期权组合、组合管理、市场交易量、汇率波动、银行、市场发展、美元、卖出期权、客户、会员、接受度、波动率、增强、增长、视野、日间、买入、伏期

分类号：F83;F27

在线出版日期：2017-05-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：24-27