高频数据下波动率的影响分析

摘要：

文章在前人研究的基础上,结合金融市场具体情况,分别构建出波动率模型,干扰项分布函数,已实现测度函数.通过实证分析的方式,对高频数据下波动率的影响展开探索,以寻找一种准确度更高、效果更加良好的缝隙方法,对我国金融市场的发展具有指导意义.

关键词：高频数据、金融市场、波动率

分类号：F830.9;F224.0;U455

资助基金：广西大学行健文理学院科研项目;中青年科研项目

在线出版日期：2021-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：157-158