基于滚动时间窗的碳市场价格分解集成预测研究

摘要：

提高碳市场价格预测准确性对于交易风险监测以及碳市场平稳发展具有重要价值.针对复杂的、非线性碳市场价格数据的短期预测误差偏大、分解过程易产生数据泄露问题,提出了基于滚动时间窗的SSA-SVR分解集成预测框架.首先,选取时间窗数据,继而借助奇异谱分析将时间窗内碳价序列分解重构为高、低频序列;然后,使用支持向量回归方法对高、低频序列分别进行预测;最后,加和集成预测结果,得到下一时刻的碳市场价格预测值.通过不断更新时间窗的数据内容,动态执行"分解-预测-集成"过程,实现碳市场价格的实时预测.研究结果表明,本文所提出框架表现出优异且稳定的预测性能,在碳市场价格预测研究中具有良好的适用性和有效性.

关键词：碳市场价格、分解集成预测、奇异谱分析、滚动时间窗

所属期刊栏目：31

分类号：F206;F832.5(国民经济管理)

资助基金：国家重点研发计划;国家自然科学基金

在线出版日期：2023-04-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：277-286