含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型

摘要：

图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法.考虑到不同资产之间的相互影响作用,引入图结构来描述高维资产之间包含的信息,建立了一种基于图结构约束的最小方差资产组合模型,并且提供了一种有效的坐标下降优化算法.研究结果表明,基于图结构约束的资产组合模型在收益率、波动率和变量选取方面优于传统的资产组合模型,该模型对金融机构的投资决策有重要的实际意义.

关键词：最小方差资产组合模型、图结构、稀疏解

所属期刊栏目：23

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金面上项目71473279;教育部"新世纪优秀人才支持计划";中央财经大学第二批青年科研创新团队项目;教育部人文社会科学研究青年基金项目10YJC790220;教育部博士点基金课题20110016120001;2012年北京市社科联青年社科人才资助项目;中央财经大学学科建设211经费支持

在线出版日期：2015-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：65-70