非极端回收不良贷款的回收率预测研究

摘要：

本文依托LossMetric数据库,对非极端回收不良贷款的回收率预测模型进行了研究.文章通过对非极端回收不良贷款的回收率进行Beta-正态变换和Logit变换,结合影响不良贷款回收率的众多因素,进行了从简单到复杂、从单笔贷款债务人到多笔贷款债务人的逐级建模,并剖析了影响回收率的各个因素.实证结果表明,单笔贷款债务人的回收率模型可作为多笔贷款债务人回收率预测的基准;从单笔贷款债务人模型中可以更直观的分析各个不同的变量对回收率的影响.

关键词：非极端回收、不良贷款、回收率、单笔贷款债务人、多笔贷款债务人

所属期刊栏目：17

分类号：F224;F832(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家重点基础研究发展规划973计划2007CB814902;国家自然科学基金70425004

在线出版日期：2010-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1-8