度量银行操作风险的POT幂律模型及其应用

摘要：

本文在极值理论的POT模型基础上,建立了基于分维的POT幂律模型,给出了POT模型的阈值选择的理论解释,还给出了满足尾部分布适合幂律的条件.分析表明,此模型较已有方法能更方便地估计尾部参数,对小样本情形研究厚尾问题提供了新的思路.此外,为计算操作风险损失和的在险价值(VaR)问题,本文引入保险理论里的随机和模型,并给出了计算操作风险在险值的简化公式.

关键词：分维、幂律、POT模型、随机和、VaR

所属期刊栏目：17

分类号：C931(管理学)

资助基金：国家自然科学基金70701033;70531040

在线出版日期：2009-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：36-41