金融ARCH模型的贝叶斯检验和模型选择

摘要：

在金融时间序列分析中,检验ARCH效果和决定合适的阶是ARCH模型的重要研究主题,在贝叶斯框架下,本文使用贝叶斯因子来检验ARCH效果和选择ARCH模型合适的阶.在路径抽样的基础上,提出了计算ARCH模型贝叶斯因子的方法.最后,我们用一个具体的实例来论证了所提方法的有效性.

关键词：ARCH模型、贝叶斯因子、金融时间序列、ARCH效果检验、模型选择、路径抽样

所属期刊栏目：16

分类号：F224;C931(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2009-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：24-28