利率期限结构模型非线性建模

摘要：

应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型.用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验.检验结论表明:门限CKLS模型能较好的刻画利率期限结构模型中漂移项的非线性,在0.1的显著水平下优于CKLS模型.

关键词：门限模型、CKLS模型、非线性、广义拟似然比检验

所属期刊栏目：16

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2009-01-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：17-21