限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式

摘要：

在有限自然状态的市场环境下,本文利用传统的均值-方差模型研究了限制最大损失时的证券投资组合问题,首先指出了含有无风险资产与不含有无风险资产两种情形在限制最大损失时模型的求解本质上是一样的,然后作为典型代表研究了n种风险资产在限制最大损失时的前沿边界及有效边界存在的充要条件及其本质特征,并根据这些结论给出了确定前沿边界及有效边界解析表达式的具体方法和步骤,最后作为结论的直接应用和说明,给出了一个具体的算例分析.

关键词：有效边界、限制最大损失、有效约束集、Kuhn-Tucker条件、二次凸规划

所属期刊栏目：16

分类号：F830.59;F224(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70471018,70518001;高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目200267;新世纪优秀人才支持计划项目NCET-04-0798;广东外语外贸大学校级青年项目GW2006-Q-021;广东外语外贸大学校级科研团队项目GW2006-TB-002

在线出版日期：2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：23-30