基于Fama-French三因素定价模型的股改长期效能研究——以中小板股票为例

摘要：

股权分置是中国资本市场存在的最为严重的制度缺陷,股权分置改革对证券市场带来的影响受到学界和实业界的关注,本文以2005年实施股改的50支中小盘股票为样本,用三因素模型对股权分置后股票长期效能进行研究,发现股改的长期效能存在弱势现象.

关键词：股权分置改革、长期效能、三因素模型

所属期刊栏目：15

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70571001

在线出版日期：2008-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：240-245