基于二重随机因素的对称双头垄断期权博弈模型

摘要：

本文在产品市场需求与经营成本二重随机性以及二者具有相关性的条件下,建立了一个对称双头垄断期权博弈分析框架,研究了企业最优战略投资决策问题.在导出企业投资价值函数和最优投资临界值的基础上,着重分析了企业最优投资策略均衡规则及各均衡存在的条件,并就各参数对企业最优投资临界值的影响进行比较静态分析,得出了一些有意义的结论,同时给出了经济解释.

关键词：投资决策、实物期权、期权博弈、双头垄断

所属期刊栏目：15

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70372011

在线出版日期：2007-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：113-118