运用生存分析与变点理论对上证指数的研究

摘要：

本文运用生存分析与变点理论对上证指数进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从伽玛分布,表明股市是有记忆的并且不服从随机游动假说.当股市发生变化时,伽玛分布的参数也会发生变化,而且伽玛分布的两个参数很好地反映了牛市、熊市的变化以及股市波动的变化.我们运用变点理论对这一变化进行了实证分析,得出了一些有意义的结论.

关键词：生存分析、伽玛分布、变点理论

所属期刊栏目：15

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70471071;国家软科学基金2006GXQ3D134;江苏省社会科学基金07SJB790013

在线出版日期：2007-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1-8