商品期货指数的编制研究及功能检验

摘要：

在国际期货市场上,商品指数已经成为市场走势重要的风向标.而在国内市场上,商品指数的研究和开发还处于起步阶段.在国内为数不多的商品期货指数中,中科-格林商品期货指数(M-G Commodity futures index)是较为重要的一个.该指数在开发过程中充分借鉴了国际成熟商品指数的经验,同时也考虑了中国期货市场的自身发展特点,具有较强的适用性.本文以中科-格林商品指数为研究对象,阐述了商品期货指数的编制方法,并验证了指数的功能.

关键词：商品指数、期货市场、时差相关分析、绩效

所属期刊栏目：15

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70221001;国家自然科学基金70125001

在线出版日期：2007-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1-8