基于量子二项式模型的实物期权估值算法

摘要：

研究分析二项式期权定价模型,发现陈泽乾的量子模型新公式与经典CRR公式是互补存在的,有着各自不同的适用范围;进而提出基于量子二项式模型的实物期权估值算法,该算法有机地结合了量子模型新公式和经典CRR公式;最后给出了一个数值示例.

关键词：量子二项式模型、实物期权、估值算法

所属期刊栏目：15

分类号：F830;C934(金融、银行)

资助基金：航空基础科学基金03J51057;中国农业大学校科研和教改项目2006029

在线出版日期：2007-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：12-15