巨灾风险债券定价

摘要：

巨灾风险债券通过证券化将风险转移到资本市场,投资者可以利用巨灾债券与经济变量无关的特性,获取不受金融市场变量影响的高收益.本文推导了一个不完全市场框架下的基于代表性代理模型基础上的巨灾风险债券定价模型.

关键词：巨灾风险债券、定价

所属期刊栏目：14

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金05SJD790044;南京航空航天大学校科研和教改项目S0518-102;南京航空航天大学校科研和教改项目

在线出版日期：2008-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：384-388