限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究

摘要：

本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解.最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险.

关键词：投资组合、均值-半绝对偏差、限制性卖空、旋转算法

所属期刊栏目：14

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：中国科学院资助项目70471077

在线出版日期：2006-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：7-11