基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究

摘要：

根据ARFIMA过程的小波分析结果,将小波引入到长记忆随机波动(Long Memory Stochastic Volatility)LMSV模型的估计中,提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法.用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验,又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数的收益序列拟合了LMSV模型,结果表明该方法是有效且可行的.

关键词：小波变换、LMSV模型、ARFIMA过程、估计

所属期刊栏目：14

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国科学院资助项目70471050

在线出版日期：2006-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：7-14