中国股市收益率稳定分布实证分析

摘要：

应用Nolan的稳定分布分析程序对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率的分布状况进行研究.结果表明:用正态分布对沪深股市收益率的分布状况进行描述是不合适的,而用稳定分布进行描述是比较恰当的;用稳定分布来描述沪深股市收益率的波动性,在涨跌停板制度实施后,有较高的精度.

关键词：中国股市收益率、稳定分布、稳定分布程序

所属期刊栏目：13

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家统计局资助项目1x03-04

在线出版日期：2008-06-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：172-175