对广义夏普准则应用问题的进一步研究

摘要：

广义夏普准则考虑了待选资产和现有投资组合之间的相关性,因而是一种更有效的投资决策准则.本文对广义夏普准则的具体应用进行了研究,讨论了一种待选资产是否值得投资的比例范围以及最佳投资水平的确定问题,得出了一些重要结论.本研究对基金管理人的投资决策具有指导意义.

关键词：夏普比率、广义夏普准则、投资比例范围、最佳投资水平

所属期刊栏目：13

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2005-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：29-32