基于VaR的金融资产配置模型

摘要：

本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值-VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系.作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形.此外讨论了均值-VaR模型有效边界的一些性质.

关键词：均值-方差模型、VaR、均值-VaR模型、等VaR线、有效组合

所属期刊栏目：12

分类号：F224.3;F224.7;F830.9;O224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金10171115;全国高等学校优秀博士学位论文作者专项基金200267;教育部人文社会科学规划项目01JA630009;广东省自然科学基金011193;广东省哲学社会科学规划项目02M13

在线出版日期：2004-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：8-14