上升敲出期权定价模型的求解方法研究

摘要：

本文首先阐述了一种新型期权--上升敲出期权的涵义及其模型,提出了一种新的格法对其求解;然后推广到对双重障碍期权的求解;最后给出了实例分析和实证分析,验证了这种新的格法的有效性与快速收敛性.

关键词：新型期权、上升敲出期权定价模型、新的格法

所属期刊栏目：10

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金79970096

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：23-26