银行股东权益的利率弹性对银行利率风险的测度

摘要：

我们在银行股东权益价值模型的基础上,推导了测度银行利率风险暴露水平的一个指标--银行股东权益的利率弹性的表达式,并总结了它与相关经济变量之间的相互关系.这一研究对于银行管理与控制其利率风险的意义在于,我们能够量化银行在任意时刻的利率风险暴露水平,并隐含了对远期利率的预测,更重要的是,我们从中能够发现降低银行股东权益的利率弹性,从而降低银行利率风险暴露水平的途径.

关键词：银行、利率风险、股东权益的价值、股东权益的利率弹性

所属期刊栏目：10

分类号：C931:F830(管理学)

资助基金：国家自然科学基金79970013;面向21世纪教育振兴行动计划985计划A2,9-GL

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：26-28