深圳综合指数长程相关性特征分析及其预测

摘要：

本文从实证分析的角度讨论了深圳综合指数的长程相关性.与相同容量的随机序列相比,研究结果发现虽然深圳综合指数的收益率序列相关性较小,但收益率序列对于某种幂指数变化形式却有较强的长程相关性,收益率序列对于幂指数d的不同取值有不同强度的长程相关性,文章第二部分针对深圳综合指数的长程相关性特征提出了一种新的预测模型,该模型比传统的计量时序模型有较好的预测功能,它弥补了传统计量方法不能刻画股票指数长程相关性的不足.

关键词：长程相关、收益率序列、预测模型

所属期刊栏目：10

分类号：C931:F224(管理学)

资助基金：湖南省社会科学基金湘宣字[2001]30号B20101

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：96-100