基于收益率倒数损失的投资组合指标

摘要：

本文针对Markowitz均值-方差投资模型所产生效率前沿的高收益高风险现象,以收益率倒数之投资损失函数为基础,提出一个可以适当地反映期望收益率与风险间均衡关系的投资组合指标(IR).透过实例验证.IR指标的适用性得以确认,同时也发现以"差异系数"作为组合投资指标并不适用于高收益高风险的情况.

关键词：平均值-方差投资模型、效率前缘、损失函数、差异系数

所属期刊栏目：10

分类号：C931∶F224(管理学)

资助基金：中国科学院知识创新工程项目

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：6-11