风险价值方法及其实证研究

摘要：

本文详细讨论了风险价值模型,并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法,它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用.通过实证研究,表明该方法优于目前流行的RiskMetrics方法.

关键词：风险价值、风险管理、证券市场

所属期刊栏目：9

分类号：C931(管理学)

资助基金：国家自然科学基金G7979 0130;湖南省自然科学基金

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：16-23