基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究

摘要：

就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据.

关键词：高频数据、"已实现"波动、"已实现"双幂次变差、"已实现"极差波动

所属期刊栏目：8

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70471050

在线出版日期：2008-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：80-83