基于Copula函数的保险产业区域经济发展资本度量方法

摘要：

目前方法度量保险产业区域经济发展资本,计算资本的核密度时,未曾满足资本的一致性,导致保险产业区域经济发展资本度量值残差高,度量计算可信度低,提出基于Copula函数的保险产业区域经济发展资本度量方法.利用GARCH-M模型,分析保险产业区域经济发展资本特点,预测保险产业区域经济发展资本波动;选择二元Copula函数,建立保险产业区域经济发展资本模型;计算保险产业区域经济发展资本总体密度函数的核密度,在满足保险产业区域经济发展资本的一致性和失败率基础上,度量保险产业区域经济发展资本.实验结果:研究方法较目前方法度量残差小0.808,度量值可信度更接近1.

关键词：Copula函数、保险产业、区域经济发展、资本度量方法

分类号：TP393.08;O174.1;O211.3

在线出版日期：2021-06-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：155-157